📅 Jeudi 14 décembre de 17 à 18 heures
Recherche sur les facteurs dans le Crédit : Quand et comment une stratégie de crédits multifactoriels peut-elle ajouter de la valeur et quelles sont les dernières tendances en matière d’innovation ?
Présentation de l’atelier
En 2015, Robeco a été l’un des tout premiers gérants d’actifs à lancer une stratégie de crédits multifactoriels, s’appuyant sur 25 années d’expérience en matière d’investissement quantitatif et factoriel, sur des programmes de recherche de longue date et des liens étroits avec le monde académique.
Au cours de cet atelier, nous présenterons nos recherches sur les crédits multifactoriels en tant qu’outil de diversification de style au sein d’un portefeuille obligataire Crédit international. Nous analyserons le comportement de la stratégie dans des conditions de marché difficiles et à travers différents régimes d’inflation & environnements de taux d’intérêt. Nous aborderons également la prochaine frontière en matière de recherche Quant Crédit et partagerons certains de nos travaux sur l’apprentissage automatique (Machine Learning). Enfin, nous reviendrons sur notre approche visant à optimiser la durabilité des portefeuilles sans réduire l’exposition factorielle et permettant ainsi d’apporter des solutions adaptées pour répondre aux besoins spécifiques de chaque investisseur.
👉 Articles en lien avec le sujet :
Staying on track with multi-factor credits in a tough market environment (robeco.com)
Are credit factor premiums robust to rising inflation and interest rates? (robeco.com)
👉 Récent papier des équipes :
Robeco Global Multi Factor Credits : DARE TO BE DIFFERENT – Octobre 2023
|
