Ateliers

Atelier UBP jeudi 4 avril à 17 h

Publié le : 12/02/2024

👉 Inscription réservée exclusivement aux Membres Actifs de l’Af2i

Un atelier organisé par la Commission Risques & Produits d’investissement

 

La Commission RPI est co-présidée par Valérie Stotzenbach, EDF, et Eric Dubos, MACSF

Présentation du thème : Les dérives de crédit dans la gestion d’un portefeuille obligataire

– Définition des dérivés de  credits
– Distinction entre dérives sur indices et « single name »
– Mode de fonctionnement des différents marchés : distinction marchés avec chambre de compensation et marchés OTC
– Comparaison de comportement entre dérivés sur indice et  indice HY cash
                  Liquidité
                  Performance

– Critères explicatifs sur le différentiel de performance
                Courbe des taux émetteurs
                Coût de frottement
                Taux de défaut et recovery
                Roll down

Conclusion :
Allocation optimale

Intervenants