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Manifestations organisées par l'Af2i

REPORTE - Atelier recherche académique de l’Af2i : Modèles factoriels obligataires

Le 19 novembre 2020

L'Atelier recherche académique de l’Af2i
du 19/11/2020 est reporté

Compte tenu des circonstances actuelles, nous avons décidé de reporter l’Atelier recherche académique de l’Af2i « Modèles factoriels obligataires : concepts et applications » organisé le 19 novembre 2020, en partenariat avec Amundi AM, BNP Paribas AM, Invesco et Robeco.  

 

Le format en présentiel est beaucoup plus adapté qu'une webconférence pour traiter les sujets que nous vous proposons. Nous reprogrammerons ainsi cet atelier au 2ème trimestre 2021 afin de pouvoir nous retrouver pour un moment de travail et de convivialité. Nous vous informerons de la date dès qu'elle sera fixée.

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La Commission Recherche de l’Af2i a pour objectif, entre autres, de nouer des liens avec le milieu académique, d’identifier les papiers de recherche utiles pour les investisseurs institutionnels et de mieux orienter les travaux en fonction des besoins des investisseurs institutionnels.

Un intérêt croissant a été constaté sur l’investissement factoriel appliqué au marché obligataire, avec un besoin de pédagogie, de preuves académiques et d'exemples de mises en œuvre concrètes. L’environnement de marché, avec les taux bas et les contraintes liées à Solvabilité II, est propice à la mise en avant de ces expertises et savoir-faire. Cet atelier sera l’occasion pour les assets managers d’exposer des travaux académiques menés par leurs équipes.

L’Af2i, en partenariat avec Amundi AM, BNP Paribas AM, Invesco et Robeco, vous propose un atelier recherche académique sur le thème :

Modèles factoriels obligataires : concepts et applications

Le jeudi 19 novembre 2020 de 8h30 à 12h30

suivi d’un cocktail apéritif

En format hybride :  

Pavillon Elysée, 10 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris

ou

en visioconférence

 
Programme :
 
8h30 – 9h00 : accueil café
 
Animateur : Jean-François Boulier, Président d'honneur de l'Af2i
 
9h00 – 9h45 : Gestion Multi Factorielle appliquée aux marchés du crédit - Investment Grade et High Yield 
Olivier Laplenie, Responsable de la gestion quantitative obligataire, MAQS (Multi Asset, Quantitative and Solutions), BNP Paribas Asset Management
 
9h45 – 10h30  : Gestion factorielle et ESG dans le marché du crédit avant et pendant la crise du Covid-19 
Takaya Sekine, CFA, Responsable Adjoint de la Recherche Quantitative, Amundi AM 
 
10h30 – 11h00 : PAUSE 
 
11h00- 11h45 : Innovations dans la gestion quantitative obligataire : les stratégies factorielles crédit appliquées aux marchés émergents & l’apport du big data dans la définition de facteurs 
Patrick Houweling, Responsable Recherche Quantitative Crédit, Robeco
 
11h45 – 12h30 : Comment les facteurs de crédit peuvent-ils être utilisés dans les portefeuilles institutionnels : l’analyse de cas concrets 
Jay Raol, Head of Fixed Income within the Systematic and Factor Investing Group, Invesco
 
12h30 : cocktail apéritif
 
 

Evènement réservé aux investisseurs institutionnels membres de l'Af2i. 

 

Pour tous renseignements, contactez-nous par téléphone (01 42 96 25 36) ou par e-mail (communication@af2i.org).